Trader Essentials III - CRV

CRV-  Was ist denn das für ein cooler Indikator? Zeigt bestimmt direkt an, wo ich rein und raus muss? 😅 Oder etwa nicht?

Leider nein – es ist kein cooler Indikator und doch eine DER WUNDERWAFFEN eines jeden Traders. Denn das CRV ist kein Indikator, sondern das CHANCE-RISIKO-VERHÄLTNISS.

Es ist im Endeffekt reine Mathematik. Denn das CRV sagt aus, wieviel ich bei meinem Trade gewinne und verliere. Kleines Beispiel – wenn ich beispielsweise mit einem Setup beim DAX 100 Punkte risikiere und mein Kursziel (TP) bei 200 Punkten liegt, so beträgt mein CRV 2:1. Ich habe also das doppelte Gewinnpotential im Vergleich zu meinem möglichen Verlust.

Das CRV ist somit quasi der Grund, warum Strategien mit geringer Trefferquote oftmals sogar profitabler sein können, als Strategien mit größerer Trefferquote – einfach weil meine durchschnittlichen Gewinntrades viel mehr abwerfen, als meine Verlierer.

Um das ganze noch deutlicher zu machen, überlege dir folgendes Beispiel:
Wir erhalten die Möglichkeit auf ein “Münzwurf-Spiel” – die durchschnittliche Chance, dass wir gewinnen beträgt also “nur” 50%. Wenn wir nun aber für jede Zahl, die fällt,  10€ verlieren, dafür aber beim jedem “Kopf” 15€ gewinnen würden – ich denke nicht wenige wären sofort beim nächsten Bankautomat, um sich etwas “Spielgeld” zu beschaffen =)

Oder ein weiteres Beispiel:
Wir spielen mit einem Würfel. Bei den Zahlen 1-5 verlieren wir jeweils 10€. Kommt aber die 6, gewinnen wir 100€. Trotz der extrem unterdurchschnittlichen Trefferquote (gerade einmal 17%), gewinnen wir auf Dauer durch unser extrem gutes CHANCE RISIKO VERHÄLTNISS

 

Genau aus diesem Grund ist es wichtig, Setup mit möglichst hohem CRV zu handeln. Denn eines ist klar: Kombiniert man das dann noch mit einer halbwegs ordentlichen Trefferquote, muss man seine Strategie nur noch konsequent handeln, um auf Dauer richtig gut unterwegs zu sein. Denn eines ist auch sicher: Verlusttrades wird es immer geben.

Die Kunst liegt darin diese zu aktzeptieren, aber weites konsequent sein Trading durchzuziehen,

Hier nochmal ein kleines Rechenexempel – denn dessen sollte man sich bewusst sein.
Gehen wir von einer Trefferquote von 40% aus. Das bedeutet ich verliere von 100 Trades, ganze 60 Stück!
Ich handle aber zb.  nur Setups mit einem CRV von mindestens 3,0.

Jedes Setup wird mi 1% Risk gehandelt. Bei 60 Verlierern, verliere ich also 60%. Jedoch gewinne ich durch meine 40 Gewinntrades 120%!
Das macht im Schnitt 0,6% Gewinn pro Trade.

Das schwierige ist eben, dass ich nicht weiß, wann meine Verlierer und wann meine Gewinntrades kommen. Dies kann natürlich bei z.b. 5 Verlusttrades in Folge mental extrem belasten. Dennoch wäre diese Strategie um 50% profitabler, also eine Strategie mit 70% Trefferquote (was man erst einmal schaffen muss!) und einem CRV von 1zu1. (dort wäre die Erwartungshaltung 0,4% pro Trade),

Ich hoffe, dass ich Dir ein wenig helfen konnte und vor allem die Augen öffnen konnte, dass es nicht unbedingt auf die Trefferquote ankommt. Viel wichtiger ist der mögliche Gewinn (Chance vs Risiko) – das ist übrigens auch ein Grund, warum so viele Menschen Lotto spielen (wenig Einsatz, extrem viel Gewinn bei einem Treffer) obwohl die Gewinnchance natürlich bekanntermaßen gegen 0 tendiert..

Du suchst eine Strategie mit hoher Trefferquote und gleichzeitig gutem CRV ?

Dann kann ich dir die DAX WOLVES STRATEGIE ans Herz legen.  =)

Michael – Team PimpyourTrading

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